萨其马原本是满族祭祀的祭品，《燕京岁时记》中记载：萨其马乃满洲饽饽，以冰糖、奶油和白面为之，形如糯米，用不灰木烘炉烤熟，遂成方块，甜腻可食。随着清朝的建立，萨其马也跟着入关，由北向南，传遍全国，成为了一种民间流行食品。
关于萨其马名字的由来，有多种传说，其中有两个版本比较典型。版本一充满了民族情绪。相传清代广州某将军姓萨，他特别喜欢骑马打猎。每次打猎归来都要吃点心，而且要求不能重样。一次，背负沉重创新压力的厨子，不小心将蘸了鸡蛋清的点心炸碎了。可是此时，将军已经在催着上点心，他只好端了上去。原以为会被责罚，不料将军吃了赞不绝口，还问这种点心叫什么名字？厨子随口说杀骑马，后来这道点心的名字被写成文字，便成了萨其马。
版本二，其实萨其马的来历很简单，它是满语的音译，乾隆年间《御制增订清文鉴》中说得很明白。在满文中，萨其马是由胡麻及砂糖制成的一种小吃。由于在汉文中要找个词来翻译很困难，于是直接音译为沙其马……后来渐渐约定俗成，写成了萨其马。
虽然哪种版本是正确的，一目了然，不过口头传播中，相信杀骑马会更有生命力，因为它的文化元素更丰富。
将鸡蛋打散与面粉混合拌匀。
揉成光滑略硬的面团，盖湿布饧20分钟。
将面团擀成均匀厚薄的面皮，比平常擀面条稍微厚点即可。
均匀撒上一层干粉，把面皮卷在擀面杖上，用刀从擀面杖上纵划一刀。
分切成短而窄的面片。
切成粗细均匀的面条。
锅中油烧热，分次下入面条用中火炸至蓬松淡黄色捞出控油备用。
将葡萄干、黑芝麻、青红丝撒入面条中。
细砂糖、麦芽糖、水倒入锅里，小火加热。
直至细砂糖完全溶解，糖浆出现浓密泡沫。
继续用小火熬至糖浆粘稠可以拉丝。（可用炸好的面条蘸少许糖浆，糖浆稍冷却后能扯出细线，就说明熬好了）
迅速将熬好的糖浆倒入炸好的面条中快速拌匀，尽量使每一根坯条都蘸到糖浆。
趁温热的时候，倒进涂了油的模具中。
铺匀摊平，压上木板，稍凉后用刀切成小方块即成。
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